Usando uma Estratégia de Negociação de Bar Fora em Momentum Trading Este artigo examina várias características da Estratégia de Negociação de Bar Fora usada durante uma ruptura de momento de barra externa. Estas qualidades incluem as condições necessárias para uma entrada potencial consistindo de uma única barra de preços / vela, onde colocar uma perda de stop e como visar um alvo de lucro usando um risco para recompensar benchmark de referência de 1: 1. A discriminação dos resultados dos testes de volta para EUR / USD, GBP / USD e USD / JPY durante três diferentes prazos - diariamente, 4 horas e 1 hora - também é discutido em detalhes. Detalhes de uma outra estratégia de negociação fora bar na série Estratégia Momentum Trading pode ser encontrada em Pin Bar Estratégia Momentum. ESTRATÉGIA 1 ndash EXTERIOR BAR MOMENTUM BREAK Entrada Uma entrada potencial usada com a estratégia de negociação de Barras Externas é identificada a partir de uma única barra / vela de preço. A vela só precisa de cumprir duas condições quando se fecha: 1. Deve ser um ndash Bar Fora é uma barra com um alto pelo menos 1 pip acima do alto da barra anterior, e um baixo pelo menos 1 pip abaixo da baixa Da barra anterior. 2. Deve fechar no quarto superior ou inferior de seu intervalo ndash o intervalo é calculado subtraindo o barrsquos alto de seu baixo. Se a barra se fecha no quarto superior de sua escala, nós estamos procurando seu alto ser excedido pelo menos um pip pelo bar seguinte, e neste preço nós entramos por muito tempo. No entanto, se o preço negocia abaixo da baixa da barra externa antes que isso aconteça, a entrada não é tomada. Se a barra se fecha no quarto inferior de sua escala, nós estamos procurando sua baixa a ser excedida por pelo menos um pip pela barra muito próxima, ea este preço nós entramos short. No entanto, se o preço negociações acima do alto da barra externa antes que isso aconteça, a entrada não é tomada. Stop Loss O stop loss é simplesmente colocado um pip para além do outro lado da vela. Se o comércio é longo, é colocado um pip abaixo da baixa da vela. Se o comércio é curto, é colocado um pip acima do alto da vela. Exemplos de entradas e colocações de perda de stop ao usar a estratégia de negociação de Barras Externas são mostrados abaixo: Entrada Longa Observe que o fechamento está no quarto superior da vela. A ordem de entrada longa é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip acima do alto da vela que acaba de fechar. A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pip abaixo da baixa da vela que acaba de fechar. A ordem deve agora ser acionada pela vela seguinte, antes que a linha vermelha seja atingida. Entrada curta Observe que o fechamento está no quarto inferior da vela. A ordem de entrada curta é mostrada pela linha verde pontilhada, 1 pip abaixo da baixa da vela que acaba de fechar. A perda de parada é mostrada pela linha vermelha pontilhada, 1 pico acima do alto da vela que acaba de fechar. A ordem deve agora ser acionada pela próxima vela, antes que a linha vermelha seja atingida. Metas de lucro Uma discussão detalhada de metas de lucro e gerenciamento de negócios está além do escopo deste e-book. A intenção aqui é não se basear na tendência do mercado para produzir um número anormalmente grande de ldquooutliersrdquo para construir uma estratégia rentável, mas para testar a robustez de estratégias simples, visando uma razão recompensa a risco de 1: 1, e usando isso como Uma referência. Portanto, a meta de lucro em cada comércio é simplesmente o mesmo que o risco. Por exemplo, se houver 50 pips entre a entrada e stop loss, a meta de lucro também é 50 pips do preço de entrada. Diferenciais competitivos foram tidos em conta para o teste de volta, por isso não tenha medo de apontar para a propagação como lucro também, desde que você tenha um corretor decente e spread razoável na entrada. Questões Há três preocupações comuns que surgem quando se negocia com a estratégia de Bar Fora. Nós lista-los abaixo e sugerir a melhor maneira de lidar com eles: 1. Se um comércio é deixado aberto durante a noite, a maioria dos corretores irá cobrar um pouco de juros. Isso não é levado em conta nos resultados de teste de volta, e vai reduzir um pouco - mas não deve prejudicar significativamente - a rentabilidade global. 2. Muitas vezes, uma barra vai fechar muito perto do preço de entrada, impedindo que uma ordem pendente seja introduzida devido à brokerrsquos requisitos de distância mínima, especialmente em prazos mais baixos. A única solução é esperar com o dedo no gatilho para uma entrada manual, esperando que o preço retrace o suficiente para permitir a apresentação de uma ordem pendente. Isso requer atenção e um dedo indicador ágil 3. Não se esqueça de cancelar quaisquer entradas comerciais que não são acionadas pela barra seguinte ou quando a barra excede a outra extremidade da Barra Externa. Estratégia de Justificação Ao empregar a Estratégia de Barras Externas, uma Barra Externa pode indicar uma reversão ou uma tentativa de inversão que terminou com uma inversão na direção oposta. É, portanto, uma indicação de momentum e impulsividade, e possivelmente identifica que um nível S / R ou zona foi atingido a partir do qual o preço foi rejeitado. O fechamento da Barra Externa no quartil superior ou inferior e a quebra desse quartil durante a barra seguinte antes do outro lado ser quebrado, são indicações adicionais de forte impulso na direção do comércio. RESULTADOS DE TESTE TRASEIRO: Os testes foram conduzidos em três intervalos de tempo: diariamente, 4 horas e 1 hora. As velas diárias que foram usadas abriram e fecharam à meia-noite GMT. As velas de 4 horas usadas também estão na hora GMT. As velas de 1 hora usadas são definidas para o horário de Londres para maior precisão em relação às flutuações do horário de cada dia. Note que durante a metade de cada ano, a hora de Londres e GMT diferem por 1 hora. Calendário Diário Os dados históricos utilizados foram de 1 de Janeiro de 2001 a 30 de Outubro de 2013. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Estes resultados são um pouco decepcionantes. Apenas USD / JPY produz uma expectativa positiva por comércio superior a 50, embora o EUR / USD também seja ligeiramente rentável. O resultado GBP / USD não é bom e quando todos os pares são totalizados, o resultado parece mais ou menos aleatório, sugerindo que este padrão de castiçal não é significativo. No entanto, através da aplicação de um filtro simples, podemos reduzir o número de negócios, mas melhorar significativamente os resultados hipotéticos. O filtro é simplesmente para usar apenas como sinais aquelas Barras Exteriores que são maiores do que qualquer dos 5 dias anteriores, isto é, que têm uma gama maior em pips do que qualquer das 5 velas diárias anteriores. O filtro melhora os resultados hipotéticos para todos os pares, significativamente no caso de EUR / USD e GBP / USD, mas apenas muito marginalmente no Caso de USD / JPY. Em conjunto, existem 239 operações na amostra, que é grande o suficiente ao longo de um período de 12 anos para ter alguma validade estatística. Bull A Estratégia de Barras Externas não pode ser rentável com GBP / USD neste período de tempo. Bull Os resultados hipotéticos EUR / USD são significativamente melhorados através da aplicação do filtro. Portanto, é possível considerar a utilização desta estratégia no horário diário sem o filtro em USD / JPY, e com o filtro em EUR / USD. Fazendo isso de 1 de janeiro de 2001 a 31 de outubro de 2013 teria produzido os seguintes resultados hipotéticos: Isso teria produzido uma expectativa positiva de 17,04 por comércio. Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 1 por mês. Acho esses resultados plausíveis como o filtro ajuda a identificar impulsividade relativa de novos movimentos que tendem a ser reversões. O facto de o filtro ter um maior impacto em pares mais líquidos também faz sentido. H4 Time Frame Os dados históricos utilizados decorreu entre 1 de Novembro de 2003 e 31 de Outubro de 2013. Todos podem negociar o calendário diário, desde que possam estar acordados à meia-noite GMT. Temos também executar testes em prazos mais curtos para o interesse de comerciantes mais ativos. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de quase 3.000 negócios no geral ea percentagem de vitória é apenas muito marginalmente melhor do que aleatória. Vamos ver se as coisas podem ser melhoradas através da aplicação do filtro de ldquolarger do que o precedente 5 candlesrdquo: Assim como no nosso back-back de tempo diário, o filtro melhora os resultados hipotéticos de cada um dos pares, com exceção de USD / JPY. No entanto, a borda que nos resta é apenas um pouco mais de 5 em nossa amostra de quase 1.000 negócios. Obter esse resultado em uma grande amostra é estatisticamente significativo. O problema é que apenas GBP / USD tem o suficiente de uma vantagem como é. Precisamos investigar mais para ver se outro filtro lógico e simples pode aguçar a borda: hora do dia. A hora do dia é importante no mercado Forex, pois a volatilidade e as propriedades de momentum de diferentes moedas tendem a flutuar em momentos diferentes, seguindo os ritmos do horário comercial nacional. Letrsquos detalhar os resultados por tempo, par por par. EUR / USD Os melhores resultados hipotéticos são alcançados negociando apenas a vela que fecha às 12h GMT (55,68 negócios vencedores de um total de 88 comércios). A vela que fecha às 4pm GMT igualmente produz uma borda positiva (53.72 que ganha comércios de um total de 121 comércios). Tomando as duas velas juntas dá uma proporção vencedora de 54,55 de um total de 209 comércios. Infelizmente, há demasiada variação entre o USD longo e os comércios curtos de USD. Os comércios de USD longos ganham em Noon mas perde em 4pm, ea situação é invertida em 4pm. Devido a este interessante capricho. O comércio é melhor evitado, como pesquisas adicionais para além do âmbito deste livro é necessário para determinar se isso é mais provável que seja o efeito da tendência ou fluxo de dinheiro. A vela de fechamento à meia-noite também tem uma vantagem vencedora, mas é tão rara e tem uma amostra tão pequena que deve ser desconsiderada. Portanto, é provavelmente melhor se esquecer de negociar a estratégia de Bar Fora em EUR / USD no período de tempo H4. Vamos falar sobre as razões pelas quais EUR / USD pode ser um par problemático para o comércio em prazos mais curtos mais tarde, quando discutimos o período de tempo de 1 hora. GBP / USD Nossa taxa de vitória de partida de 55.79 parece bastante respeitável sobre 380 comércios. No entanto, pode ser melhorada através da adição de hora do dia como um filtro adicional da seguinte forma: bull Trading o ldquolarger do que as velas 5rdquo anterior fechando às 4:00 GMT. Amostra pequena, mas uma taxa vencedora de 76.47. Tamanho da amostra de 17 negócios. Touro que troca o ldquolarger do que 5rdquo precedente que fecha às 8am GMT. Amostra pequena, mas uma taxa vencedora de 61.54. Tamanho da amostra de 52 comércios. Touro Negociar todas as velas que fecham em 4pm GMT. Um tamanho de amostra de 163 comércios e uma taxa de vencimento de 56.44. Os resultados hipotéticos para negociações em USD curtas são consideravelmente melhores do que para negociações em dólares longos. Tomados em conjunto, as negociações recomendadas produziram os seguintes resultados hipotéticos nos últimos 10 anos: Isso dá uma taxa de vitória consideravelmente melhor do que apenas tomar todo o ldquobigger que velas 5rdquo anteriores, mas reduz o número total de comércios em cerca de um terço. A expectativa global é um pouco menor, mas a redução é reduzida. Isso teria produzido uma expectativa positiva de 18,10 por comércio. Uma média de cerca de 23 comércios foi desencadeada a cada ano, um pouco mais de 2 por mês. Eu acho esses resultados plausíveis, como uma grande vela durante a sessão de baixa liquidez asiática indica um forte sentimento do mercado eo fechamento da vela às 4:00 GMT inclui a maior parte da sobreposição de alto volume Londres / Nova York. USD / JPY Nossa taxa de vitória de partida de 51.84 pode ser melhorada adicionando um filtro de hora do dia e adicionando ou removendo o ldquobigger do que 5rdquo precedente filtra como segue: bull Trocando todas as velas que fecham em 4am GMT que são menores do que o maior dos 5 anteriores Velas Isto produziu uma taxa de vitória de 60,39 após um total de 154 comércios. Touro Negociar todas as velas que fecham em GMT 8am que são maiores do que qualquer uma das 5 velas precedentes. Isso produziu uma taxa de vitória de 65,00 após um total de 20 comércios. Em conjunto, esses negócios produziram os seguintes resultados hipotéticos nos últimos 10 anos: isso teria produzido uma expectativa positiva de 21,84 por comércio. Uma média de cerca de 17 negócios foi desencadeada a cada ano, cerca de 1,5 por mês. Acho que apenas o 8am GMT resultado significativo por razões de impulso e impulsividade. Levando todos os negócios destacados no horizonte temporal H4 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 19,70 por comércio. Uma média de cerca de 40 negociações foi desencadeada por ano, cerca de 3,4 por mês. H1 Cronograma Os dados históricos utilizados foram de 1 de novembro de 2003 a 31 de outubro de 2013. Também realizamos testes no período de 1 hora para os comerciantes mais ativos. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Novamente, os resultados hipotéticos parecem ser decepcionantes. Temos uma amostra muito grande de mais de 7.000 negócios no geral eo resultado é mais ou menos aleatório. Aplicando o filtro de ldquolarger que o precedente 5 candlesrdquo não altera os resultados hipotéticos significativamente. Letrsquos tentar um novo e muito simples filtro de tendência que pode ser sensivelmente aplicada a um curto período de tempo, como 1 hora. Há muita discussão complexa sobre como identificar e medir as tendências, mas podemos mantê-la muito simples: 1. O preço é maior ou menor do que era há 24 horas 2. O preço só fazia o alto ou o baixo do Últimas 24 horas Letrsquos olhar para os pares individualmente, também aplicando filtros de hora do dia, quando apropriado. EUR / USD A única vantagem significativa que pode ser extraída aqui é trocar as velas que fazem uma maior alta (para longas) ou baixa mais baixa (para shorts) do que a vela 24 horas antes, entre as horas de 11:00 e 1:00 hora de Londres. Este comércio é bastante raro e consiste em uma amostra de apenas 87 comércios, mas produziu vencedores 57,47 do tempo. Apesar do pequeno tamanho da amostra, este achado pode ser visto como significativo, pois este par quase sempre faz um novo alto ou baixo durante a sessão de Nova York, e nestes casos tem demonstrado momentum ao longo de um período de 24 horas. Portanto, vejo isso como um resultado plausível. Os resultados hipotéticos foram os seguintes: Os negócios tomados mais cedo do que este produziram resultados hipotéticos adequados sobre grandes amostras, mas os vencedores são distorcidos muito desproporcionalmente para comércios de USD longos. GBP / USD O filtro mais eficaz com este par e frame de tempo é hora do dia. As seguintes épocas do dia têm provado historicamente ser hipoteticamente rentável para a entrada durante a década precedente: touro Entre 2am e 3am tempo de Londres. Houve 139 negócios com uma porcentagem vencedora de 56,83. Infelizmente, esse período de tempo não corresponde a nada significativo, por isso não consigo ver isso como um resultado significativo. Entre as 11h e as 14h, horário de Londres. Isso inclui o período de pico de volume de negociação da primeira sobreposição de Londres / Nova York e o tempo pelo qual a sessão de Londres muitas vezes começou a estabelecer uma direção para a sessão. Então eu vejo isso como um resultado significativo. Houve 253 negócios com uma porcentagem vencedora de 57,31. Entre as 15h e as 16h, horário de Londres. Houve 109 negócios com uma porcentagem vencedora de 58,72. Este período de tempo corresponde a parte da sobreposição de alta liquidez London / New York sessão, mas não há nenhuma razão por que este segmento estreito de uma única hora deve produzir comércios de maior probabilidade do que o restante da sobreposição de 4 horas. Portanto, eu não vejo isso como um resultado significativo. Em geral, a negociação nestas horas do dia, os resultados hipotéticos foram os seguintes: Além disso, qualquer barra de sinal em qualquer momento que é maior do que qualquer das 100 barras anteriores mostrou uma probabilidade 56.73 de um resultado vencedor, de um total de 104 comércios . Como muito poucos destes ocorreram nas horas do dia descritas acima, isto pode adicionar outros 94 comércios que mostraram uma hipotética histórica que ganha a relação de aproximadamente 57.44. Eu vejo este resultado tão significativo como o tamanho relativo da barra para barras anteriores indica impulso e impulsividade. USD / JPY A filtragem mais eficaz que pode ser produzida com este par, de longe, está combinando o uso de dois filtros: bull Se a barra externa está fazendo um novo 24 horas alta ou baixa. Bull Hora do dia: restrição de negócios para a sessão de Tóquio. Esta combinação produziu os seguintes resultados hipotéticos: Eu não vejo isso como um resultado significativo, pois não há nenhuma razão para novos altos ou baixos devem ser feitos durante a sessão de Tóquio. Levando todos os negócios destacados no horizonte temporal H1 no total, isso teria produzido uma expectativa hipotética positiva de 16,62 por comércio. Uma média de cerca de 67 negócios foi desencadeada por ano, cerca de 5,6 por mês. TIME MAP OF HISTORICALLY PROFITABLE TRADES USANDO ESTRATÉGIAS 1/2 Estratégia 2 refere-se ao segundo artigo no Momentum Trading Strategies seriese que testa a estratégia de negociação Pin Bar. Clique aqui para ler isso . Globalmente, os resultados mostram que a volatilidade e a hora do dia são fatores importantes na determinação da previsão do movimento do mercado após padrões de castiçais. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor.
No comments:
Post a Comment